Исследование цен и дивидендов
Определяем стандартные ошибки 
, 
, 
(остаточная дисперсия на одну степень свободы
):
Тогда:
Табличное значение t-критерия для числа степеней свободы 
и надежности 
составляет 
.
Фактические значения t-статистики превосходят табличное значение:
поэтому параметры 
, 
и 
не случайно отличаются от нуля, а статистически значимы.
Рассчитаем доверительные интервалы для параметров регрессии и . Для этого определяем предельную ошибку для каждого показателя:
Доверительные интервалы:
Анализ верхней и нижней границ доверительных интервалов приводит к выводу о том, что с надежностью 0,90 параметры и , находясь в указанных границах, не принимают нулевых значений, т.е. являются статистически значимыми и существенно отличны от нуля.
. Рассчитать коэффициент детерминации. С помощью F-критерия Фишера оценить статистическую значимость уравнения регрессии с надежностью 0,9.
Коэффициент детерминации представляет собой квадрат коэффициента корреляции:
Это означает, что 83,5% вариации цены акции (
) объясняется вариацией фактора 
- доходностью капитала.
Оценку статистической значимости уравнения регрессии в целом проведем с помощью - критерия Фишера. Фактическое значение - критерия составляет:
Табличное значение критерия при десятипроцентном уровне значимости и степенях свободы 
и 
составляет 
. Так как 
, то уравнение регрессии признается статистически значимым.
Немного больше об экономике сегодня
Магазин Вестфалика
Разработка
бизнес-планов стала одной из наиболее удачных и распространенных форм
планирования в рыночной экономике.
Бизнес-план
- это документ, который описывает все основные аспекты будущего предприятия,
анализирует все проблемы, с которыми оно может столкнуться, а также определяет
способы решения этих пробл ...
История экономических учений
Исторические
условия возникновения марксизма. Структура и основные идеи «Капитала» К. Маркса
...